Esignal Bevegelig Gjennomsnitt Crossover Efs

Moving Average. Definition En flytende gjennomsnittlig indikator brukes i teknisk analyse for å vise gjennomsnittsverdien av en aksje, vare, indeks eller noe som kan omsettes over en bestemt tidsperiode. Ved å ta et gjennomsnitt av et gitt symbol, utligner det i hovedsak markedssvingninger og kortsiktig volatilitet, noe som gir en indikasjon på hvilken vei den handler over en bestemt tid. Gjennomgående gjennomsnitt er et veldig hjelpsomt og enkelt verktøy som kan brukes til handel og retningsidentifikasjon. prisen, mens langsiktige glidende gjennomsnitt er langsommere å reagere Det er en grunn mange handelsfolk gjenkjenner verdien av å spore en rekke bevegelige gjennomsnitt. Noen vanlige bevegelige gjennomsnittlige perioder er som følger: 20, 50 og 200. brukes til å identifisere midlertidige og eller langsiktige endringer i en trend som vist nedenfor. Et enkelt eksempel på et bevegelige gjennomsnitt er et 10-dagers glidende gjennomsnitt beregnet ved å legge til sluttkurs for de siste ti perioder og deling av summen med 10 De fleste individer bruker de nære eneste dataene i beregningen. Noen bruker andre priser, for eksempel Open High Low eller kombinasjoner av disse variablene. Gjennomsnittlig gjennomsnittlig lag Den bevegelige gjennomsnittlige linjen regnes som en forsinkende indikator fordi den lags markedsaktivitet Hvis vi bruker en kortere periode som beveger gjennomsnittet, for eksempel en 3 eller 5-dagers, reduseres lagfaktoren, og en potensiell endring i trenden kan bli gjenkjent raskere. Den kortere periodiske glidende gjennomsnitt har imidlertid også en tendens til å introdusere støy som forårsaker hyppige falske signaler. De vanligste bevegelige gjennomsnittene er som følger Enkle, Veidede og Eksponentielle Flytende Gjennomsnitt. Enkel Flytte Gjennomsnittlig SMA - SMA beregnes ved å dividere summen av tall med hvor mange tall som er til stede. Lukkprisen brukes oftest til SMA representerer markedsaktivitet i en angitt tidsperiode SMA tilordner lik vekt til hvert datapunkt i perioden Da nye data legges til, ignoreres eldre data Med disse tallene, hvis plo tted ut, en linje som forbinder gjennomsnittene, utjevner effektivt den siste markedsvolatiliteten og skaper en jevn linje av gjennomsnittet. Ulempen med SMA er at den kan ha en tendens til å lagre. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig EMA - EMA beregnes ved å veie nyere verdier tungere enn eldre verdier Det tilordner større betydning for nyere data, og er en form for vektet Flytende gjennomsnittlig WMA hvor vekten minker eksponentielt. Forskjellen mellom en SMA og EMA er at EMA er konsekvent nærmere den faktiske prisen. Det kan brukes til å redusere lag i enkle bevegelige gjennomsnitt. Vektet Flytende gjennomsnittlig WMA - WMA beregnes ved hjelp av nyere data som er mer relevante enn tidligere data. Dette glidende gjennomsnitt tilordner forskjellige vekter til verdier eller perioder i motsetning til å tildele like vekt som SMA Mer vekt er gitt til de siste perioder ved å multiplisere de siste dataene med et gitt tall, legge resultatet til den totale beregningen, og multiplisere de nyeste dataene etter et mindre nummer WMA anses å være mer responsivt til den siste markedsaktiviteten enn SMA. How å bruke Flytte gjennomsnitt, i sin mest grunnleggende form, kan gi støtte eller motstand Jo lengre et bevegelige gjennomsnitt holder, jo sterkere trenderpotensialet blir imidlertid, da et glidende gjennomsnitt som har holdt i lang tidspauser, er pause sett som mer signifikant, og potensialet for en trend reversering er større. SMA regnes generelt som et av de beste og mest forenklet glidende gjennomsnittet for bruk i vilkår for handelsresultater Noen mener at en WMA gjør indikatoren for følsom og negerer det opprinnelige formålet med det bevegelige gjennomsnittet som skal utjevne markedsaktivitet Hvis markedet opplever et større trekk, bør en EMA eller WMA betraktes. WMA eller EMA kan generere flere handler innenfor tette områder. En crossover av et enkelt bevegelige gjennomsnitt er en teknikk for handel med glidende gjennomsnitt. En annen teknikk er crossovers av forskjellige gjennomsnitt for å signalere potensiell tidlig sta Giver en ny trend. Multiple Moving Gjennomsnitt - Et glidende gjennomsnitt som brukes alene, kan ikke være et konsistent eller svært effektivt verktøy for å identifisere støtte og motstand. Bruk av kombinasjoner av bevegelige gjennomsnitt for å spore støtte og motstand kan være nyttig. For eksempel, en pause på 50 Periodens glidende gjennomsnitt indikerer at en mindre trend er sårbar mot mer tilbaketrekking, men så lenge 200-glidende gjennomsnittet holder som et støtte - eller motstandsområde, kan den større generelle trenden fortsatt returnere. Standardlengden er 10 handelsdager og offset er 0 Disse verdiene kan endres ved å klikke i de respektive boksene og endre verdiene. Typeet kan endres fra Enkel til Eksponentiell eller vektet. Fargevalg gir brukeren mulighet til å endre båndets farge Tykkelsesvelgeren gjør det mulig for brukeren å bytte Tykkelsen på bandet som vises. For å lagre de endrede innstillingene som skal brukes på fremtidige diagrammer, klikk på Lagre som standard Når dette er klikket til alle tider i fremtiden s Enings du har satt vil bli brukt på fremtidige diagrammer når denne studien er lagt til. For å gå tilbake til fabrikkinnstillingene klikker du på Fabrikkinnstillinger og klikker deretter Lagre som standard. Når dette er gjort, vil fabrikkinnstillingene alltid brukes til fremtidige diagrammer. når denne studien er lagt til. Klikk Ok for å bruke Moving Average til det valgte diagrammet eller klikk på Avbryt eller Fjern for å avslutte studien uten å bruke den. Klikk Fjern for å fjerne studien fra det valgte diagrammet. Overgangsstrategi Av Anthony Trongone Ph D CFP, CTA Skrevet 25. september 2009.Akross de tre handelsinnstillingene bearish, sidelengs, er bullish et enkelt glidende gjennomsnitt eller et crossover glidende gjennomsnitt, bedre indikator for fremtidig ytelse. De fleste artikler beskriver effektiviteten av ved hjelp av ulike indikatorer uten å diskutere det spesifikke handelsmiljøet. Heldigvis har de foregående 294 handelsdager gitt oss muligheten til å utforske gjennom skrivelsen av denne artikkelen. Disse viktige forskjellene. Denne diskusjonen sammenligner effektiviteten ved å bruke et 8-dagers enkelt glidende gjennomsnittlig SMA i forhold til et kryssoverflyttende gjennomsnitt. Figur 1 eSignal gir brukeren enorm fleksibilitet I dette tilfellet bruker vi et 8-dagers enkelt glidende gjennomsnittlig SMA av Den avsluttende prisen. Ulempen ved å bruke et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Et enkelt glidende gjennomsnitt er den mest kjente utjevningsteknikken Selv om du kan bruke flere dager til å produsere et bevegelig gjennomsnitts, jo flere dager i analysen, jo mindre vekt er det på jo mer Nylig handlingsaksjon Fordi et enkelt bevegelige gjennomsnittsfordeling fordeler samme vekting til hver handelsdag, fører dette til at det enkle glidende gjennomsnittet reagerer sakte, derfor er signalet sitt bakom plutselige endringer i den faktiske prisen på signalerne ticker QQQQ. For formålene med denne artikkel, et kjøpesignal gis når sluttkursen på signalene stiger over 8-dagers enkeltflytende gjennomsnittlig AVERAGE forrige 8 handelsdager. Legg til denne spesifikke shortcomi ng. Fordi systemet begrenser deg fra å kjøpe signalene til deres pris krysser over denne utjevningslinjen, mangler du en stor del av opsvinget. En måte å kompensere for en glidende gjennomsnittspoengsum som ligger langt bak den faktiske prisen er å gi mer av en vekting til de nyere resultatene ved å bruke to enkle glidende gjennomsnitt med en 3-dagers 8-dagers overgangsteknikk Ved å bruke denne strategien reduseres lagringstiden til din faktiske handelsavgjørelse. Hvis du har en lang posisjon og bruker den tradisjonelle tilnærmingen, jo mindre responsivt glidende gjennomsnitt er signalet, men når du bruker crossover-teknikken, bruker du to bevegelige gjennomsnitt, følgelig blir jo lenger handelssignalet. Sammenligning av de to tilnærmingene, et kjøp skjer når følgende betingelser er tilstede. Tradisjonell tilnærming Sluttpris 8 - dag SMA Crossover tilnærming 3-dagers SMA 8-dagers SMAparison av de to flytende gjennomsnittlige indikatorene. Fig. 2 Denne linjediagrammet viser sluttprisen blå linjen Når den krysser over 8-dagers glidende gjennomsnittlig rød linje, det produserer et kjøp Som du kan se, fanger det mest av oksemarkedet. Figur 3 Dette er crossover-tilnærmingen. I seg selv ser det ut til å gi lignende resultater, men funnene over de tre handelsinnstillingene er bemerkelsesverdig forskjellige. Begrunnelsen for å splitte resultatene i forskjellige trendmønstre er veldig enkelt. I de 294 handelsdager som er undersøkt, åpner vi en lang posisjon i begynnelsen av handel, men kompenserer ikke denne posisjonen for en enkel buy-and-hold-strategi. gjennomsnittlig ytelse på bjørnmarkedet er en nedgang på 18 cent per handelsdag, og sidelengs markedet faller litt per øre per dag, mens gjennomsnittlig daglig forvekst på oksemarkedet er 14 cent. Så, hvordan har de to bevegelige gjennomsnittlige systemene utført mot en buy-and-hold-strategi i hver setting. I ytelsesvilkår var det tradisjonelle 8-dagers SMA mer lik den 294-dagers buy-and-hold-strategien. Det var 1 1 2 cent under gjennomsnittet av buy-and-hold-strategien. - hold strategi når vi w ere i et oksemarked, 2 cent under bjørnmarkedet, men det var 5 cent over under sidelengs handelsmarkedet. Crossover teknikken var like effektiv under oksen markedet, men ytelsen i sidelengs markedet var 3 1 2 cent mindre effektiv i motsetning til buy-and-hold-strategien. Den største forskjellen var i et down-trend-marked. I de 121 dagene av bjørnemarkedet, hvis vi bare hadde en lang posisjon, var den gjennomsnittlige daglige nedgangen 18 cent, men i de 36 bransjene En 3-dagers 8-dagers overgangsteknikk, gjennomsnittlig nedgang var 41 cent. Når du ignorerer de 3 innstillingene i løpet av 294 handelsdager, hadde en holdingsstrategi en nedgang på 3 prosent per dag, crossover-metoden en 4-prosent men den tradisjonelle 8-dagers SMA vant premien med et 2 1 2-cent daglig forskudd for hver dag signalet var i spill. Noen indikatorer virker konseptuelt overlegne fordi de er mer komplekse. Resultatene tyder imidlertid på at dette ikke er alltid tilfelle Legge til en ny rynke til en indikator doe s ikke alltid sikre at vi får en bedre prognosemodell. Når du laster ned historiske tall fra eSignal Tools Data Export, kjør en komparativ analyse. Vær sikker på å eksperimentere med forskjellige kombinasjoner for å bestemme den mest effektive bevegelige gjennomsnittsteknikken. Figur 4 Selv om Tradisjonell tilnærming fungerte best i denne studien, det vil ikke alltid overgå en crossover-metode. Som du kan se, kommer kunnskap om den mest fungerende metoden ikke uten noe arbeid, men resultatene vil være verdt hver krone. Reprintet og endret med tillatelse fra Anthony Trongone, Ph D CFP, CTA, Direktør for E-MBA-programmene i Kina for århundrehøgskolen. Han er en av de handelspedagoger som er omtalt på. Du kan skrive ham på mars. Mars 2007 HANDELSANVISNINGER Her er denne måneden s utvalg av Traders Tips, bidratt av ulike utviklere av teknisk analyse programvare for å hjelpe leserne lettere å implementere noen av strategiene som presenteres i denne og andre problemer. Du kan kopiere disse formlene og programmene for enkel bruk i regnearket eller analysesoftware. Velg bare ønsket tekst ved å markere som du ville i et tekstbehandlingsprogram, bruk deretter standard nøkkelkommandoen for kopiering eller velg kopi fra nettlesermenyen. Den kopierte teksten kan deretter limes inn i et åpent regneark eller annen programvare ved å velge et innføringspunkt og utføre en lim inn kommando Ved å bytte frem og tilbake mellom et programvindu og den åpne nettsiden, kan data overføres enkelt. Denne måneds tips inkluderer formler en d-programmer for. or tilbake til mars 2007 Innhold AMIBROKER FLYTTING AVERAGE CROSSOVERS DEL II. Artikkelen av Dimitris Tsokakis i dette nummeret, Moving Average Crossovers Del II, inneholder allerede kode for AmiBroker i artikkelen s sidebar Her viser vi hvordan du unngår repeterende koding og lage formler mye kortere ved å bruke løkker og brukerdefinerte funksjoner Jeg vil bruke den siste formelen fra artikkelen Stochastic Sma Crossover Predictions Statistics, for å illustrere, siden den inneholder mange gjentakelser som enkelt kan elimineres. Denne kodelisten viser en funksjonell ekvivalent formel som er halve størrelsen på originalen Vi bruker en enkelt for loop og en brukerdefinert funksjon kalt OutputColumns for å oppnå dette Gevinst oppnådd ved riktig struktur av koden og bruk av looping vokse med kompleksiteten av oppgaven og lage strukturert kode lettere å opprettholde i fremtiden .-- Tomasz Janeczko, GÅ TILBAKE TRADESTATION FLYGGENDE GJENNOMME KROSSOVERS DEL II. I dette nummeret presenterer Dimitris Tsokakis hans andre avdrag ved å forutse flyttbare gjennomsnittsoverskridelser i Moving Average Crossovers del II I Tsokakis karakteriserer Tsokakis handelsmuligheter basert på sannsynligheten for at et kryssoverflyt vil forekomme. Følgende EasyLanguage-kode oversetter Tsokakis-indikatoren beskrevet i sidelinjen Sannsynlige SMA Cross Days til EasyLanguage Denne indikatoren klassifiserer hver linje i en av fire kategorier I det første er et kryss ikke sannsynlig I det andre er et kryss sannsynlig I det tredje forventes et kryss. Til slutt er det faktiske kryss Se figur 1.FIGURE 1 TRADESTATION, PROBABLE SMA CROSS DAYS Fire typer stenger utmerker seg av Dimitris Tsokakis metode. Tynn grå strekk markerer hvor et kryss er usannsynlig. Gulrød eller gulgrønn stav markerer stolper som et kryss er sannsynlig. Solid grønn eller magenta stenger er de som et kryss forventes å være en stor punkt markerer stengene som de faktiske kryssene oppstod for. For å laste ned denne koden, gå til brukerstøtten på og søk etter filen. TradeStation gjør nei t godkjenne eller anbefale en bestemt strategi. - Mark Mills TradeStation Securities, Inc. GÅ TILBAKE eSIGNAL FLERE AVERAGE CROSSOVERS DEL II. For denne måneden s Traders Tips basert på Dimitris Tsokakis artikkel, Moving Average Crossovers Del II, har vi gitt formlene og der er flere formelparametere som kan konfigureres via alternativet Rediger studier i Avansert diagram for å endre perioder som brukes for de to bevegelige gjennomsnittene og den stokastiske studien som brukes av. I sanntid vil testen skrive ut meldingene som angitt i sidelinjen til artikkel til formellutgangsvinduet Figur 2 Vil trekke en grønn rød sirkel på diagrammet for å indikere korset av TC og grønne røde piler for MA-kryssene. Figur 3.FIGURE 2 eSIGNAL, PROBABLE SMA CROSSINGS Skriptet vil skrive ut meldinger til Formuleringsutgangsvinduet i sanntid, som beskrevet i Tsokakis artikkel. FIGURE 3 eSIGNAL, SMA STOCHASTICS CROSSINGS eSignal-skriptet tegner en grønn rød sirkel på diagrammet for å indikere krysset av TC i morgen s nær indikator og grønne røde piler for de bevegelige gjennomsnittskryssene For å diskutere denne studien eller last ned en komplett kopi av formelen, vennligst besøk EFS Library Discussion Board forum under Bulletin Boards-lenken på eSignal formelskriptene EFS er også tilgjengelig for kopiering og lime fra STOCKS COMMODITIES nettsiden på .-- Jason Keck eSignal, en deling av Interactive Data Corp 800 815-8256, GÅ TILBAKE METASTOCK FLYTNING AVERAGE CROSSOVERS DEL II. Dimitris Tsokakis artikkel i dette nummeret, Moving Average Crossovers Del II, introduserer flere formler for å analysere glidende gjennomsnitt Formelen for indikatoren og instruksjonene for å legge til den i MetaStock følg. For å skrive inn disse indikatorene i MetaStock 1 På Verktøy-menyen, velg Indikator Builder 2 Klikk Ny for å åpne indikatorredigering for en ny indikator 3 Skriv inn navnet på formelen 4 Klikk i det store vinduet og skriv inn formelen 5 Klikk OK for å lukke indikatorredigeren. Denne indikatoren vil be om ti meg perioder av de to bevegelige gjennomsnittene, men det er de verdier som er foreslått i Tsokakis artikkel. Utforskelsene og instruksjonene for å lage dem i MetaStock er Det bør også bemerkes at MetaStock versjon 10 brukere kan sette alle tolv kolonner - begge utforskninger - inn i en enkelt utforskning Det ville bare kreve å endre kolonnenavnene litt for å enkelt fortelle hvilke som er for de stigende kryssene og hvilke som er for de nedstigende kryssene. Den andre utforskningen vil da ha sine formler satt i kolonnene G gjennom L.- - William Golson MetaStock Støtte Representant Equis International En Reuters Company 801 265-9998, GÅ TILBAKE WEALTH-LAB FLYGGENDE GJENNOMGANGSREGLER DEL II. Her presenterer vi en WealthScript-tolkning av koden gitt i sidelinjen kalt Sannsynlige SMA Cross Days til Dimitris Tsokakis artikkel, Flyttende gjennomsnittsoverskridelser Del II, i dette nummeret. I stedet for å generere tekst på diagrammet, som diskutert i artikkelen, valgte vi å fargelegge den øvre ruten s bakgrunn lysegrønn rød når et sannsynlig SMA-kryssoverfall vil forekomme snart. På samme måte, når en crossover er spådd i kraft av TC i morgen, er det nært krysset av den nære serien, er bakkens bakgrunn farget lyseblå. Figur 4.FIGURE 4 WEALTH-LAB, PROBABLE FLYTENDE AVERAGE CROSSOVERS Sannsynlige overganger returnerer mange flere falske positiver, to kan sees i dette diagrammet enn de forutsagte overgangene. Likevel kan de hjelpe til med å forberede slike overganger i sanntidshandel. - Robert Sucher GÅ TILBAKE NEUROSHELL TRADER FLYGGENDE GJENNOMME KROSSOVERS DEL II . Indikatorene diskutert i Moving Average Crossovers del II av Dimitris Tsokakis i dette nummeret kan enkelt implementeres i NeuroShell Trader ved å kombinere noen av NeuroShell Trader s 800 indikatorer i en handelsstrategi. For å implementere indikatoren, velg Ny indikator fra Sett inn-menyen og bruk indikatorveiviseren til å opprette følgende indikatorer. Et eksempelkart som implementerer disse konseptene, er vist i Figur 5 For mer informasjon om NeuroShell Trader, besøk. FIGURE 5 NEUROSHELL, PROBABLE CROSSOVERS Her er et utvalg av NeuroShell-diagram som viser konseptene som er gitt i sidefeltene Popup of Cross Predictions vs Actual Crosses og SMA Crossovers with Stochastics funnet i Dimitris Tsokakis artikkel i dette nummeret, Moving Average Crossovers Part II .-- Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc 301 662-7950, GÅ TILBAKE SNAPSHEETS FLYTENDE AVERAGE CROSSOVERS DEL II. For artikkelen av Dimitris Tsokakis i dette nummeret, Moving Average Crossovers Part II, har vi opprettet et SnapSheet, som vi har Nå tilgjengelig i SnapSheets webbibliotek For å laste SnapSheet, åpne SnapSheets-programmet, og klikk deretter Åpne SnapSheet-knappen Klikk på webbibliotek, dobbeltklikk deretter på Traders Tips-mappen, og klikk deretter Forvent Moving Average Crossovers Del II. Ingen kode eller kutting og liming er nødvendig for å bruke dette SnapSheet Du kan vise og redigere logikken bak hvert skjermelement ved å åpne blokkskjemaet Du kan endre perioder av de korte og lange bevegelige gjennomsnittene ved å enkelt klikke på Short Avg og Long Avg-verdiene i den venstre verktøylinjen i prisruten. Her er en forklaring på hvordan dette SnapSheet vil vise Tsokakis-konseptet på diagrammet, se figur 6.FIGURE 6 SNAPSHEETS, PROBABLE CROSSOVERS Her er et eksempeldiagram som viser konseptene gitt i Dimitris Tsokakis artikkel i dette nummeret, Moving Average Crossovers Part II. Blå stearinlys på prisruten viser hvor TC i morgen s tett linje krysser ned gjennom pris - en spådom om at den korte bevegelsen gjennomsnittlig også blå vil krysse opp gjennom det lange glidende gjennomsnittet. Jule stearinlys på prisruten viser hvor TC-linjen krysser opp gjennom pris - en antydning om at det lange glidende gjennomsnittet også gult vil krysse opp gjennom det korte glidende gjennomsnittet. Grønn lys på prisruten viser hvor TC-linjen kan krysse gjennom pris - basert på tidligere endringer i pris. Lys grå lys på prisruten hvor TC-linjen ikke bør krysse gjennom pris, fordi bruk det godt utenfor tidligere faktiske endringer i pris. Grå lys på prisruten hvor TC-linjen ikke kan krysse gjennom pris, fordi TC er under null. I tillegg til at du kan justere perioder av korte og lange bevegelige gjennomsnitt , viser venstre verktøylinje i prisruten følgende for all tilgjengelig historie på det aktive symbolet. Totalt antall spådommer som et bevegelige gjennomsnitt vil bevege seg opp gjennom det andre. Prosentandelen som dette bekreftes av en faktisk kryssover følgende linje. Prosentandelen som dette bekreftes av en faktisk crossover to barer senere. Prosentandelen som dette bekreftes av en faktisk crossover tre barer senere. Prosentandelen som prediksjonen og bekreftelsen skje på det samme, gir ubrukelige prediksjoner. Prosentandelen som prediksjonen ikke er bekreftet innen tre barer mislyktes prediksjoner. Prosentandelen som gjennomsnittsene krysset da de kunne grønt lys uten en prediksjon. Andelen som gjennomsnittsene krysset når de burde ikke lyse grått lys uten en prediksjon. Hver er nedbrutt av korsretningen med det korte gjennomsnittskrysset opp gjennom det lange gjennomsnittet som er opplistet først. For å diskutere dette SnapSheet, vennligst besøk vårt diskusjonsforum hvor online trenere er tilgjengelige for assistanse .-- Patrick Argo og Bruce Loebrich Worden Brothers, Inc 800 776-4940, GÅ TILBAKE NEOTICKER FLYGGENDE GJENNOMGANGSREGLER DEL II. Moving Average Crossovers Del II av Dimitris Tsokakis i dette nummeret er en videreføring av forrige måned s glidende gjennomsnittlig crossover prediction strategi To store konsepter presenteres en populasjons-bred sammenligning av spådde kryss og faktiske kryss og andre, flytte gjennomsnittlige crossover spådommer som brukes på stokastikk samt data series. Population av kryssspådommer vs de faktiske kryssene For å samle populasjonsstatistikk, må du først opprette en mellomliggende indikator kalt Tasc Cross Prediction og Actual Cross Listing 1 Returnerer to tomter Plot 1 returnerer en 1 på stigende prediksjoner og returnerer en -1 på nedadgående prognoser Plot 2 returnerer en 1 på faktiske oppstigninger og en -1 på faktiske nedstigninger Denne indikatoren aksepterer to heltall glidende gjennomsnittlige perioder som inputs. Next, opprett en indikator som samler og sammenligner resultatene av spådommer for hele NDX-befolkningen Denne indikatoren vil bli kalt TASC Composite SMA Cross Listing 2 Denne indikatoren returnerer fire tomter nedstigende cr us prediksjoner nedstigende krysser stigende kryssspådommer og stigende kryss Alle fire er prosentandeler av bestandene i befolkningen som produserer stigende og nedadgående kryss. For å gjøre dette populasjonsdiagrammet i NeoTicker, opprett et tidsdiagram med alle 100 symbolene i diagrammet, og bruk deretter TASC Composite SMA Cross-indikator til den Det vil da beregne og plotte stigende og nedadgående spådommer og faktiske kryss i en egen rute Figur 7.FIGURE 7 NEOTICKER, PREDICTED AND ACTUAL CROSSOVERS Her er resultatet av å bruke TASC Composite SMA Cross-indikatoren til en NeoTicker-diagram Stigende og nedadgående overgangsprognoser beregnes og plottes Faktiske kryss vises i en egen rute. Gjennomsnittlige spådommer for flytende gjennomsnitt på stokastisk bruk NeoTicker s indikator-på-indikatorfunksjon for å få statistikk over bevegelige gjennomsnitt på stokastikk uten ekstra koding nødvendig I mønsterskanneren som brukes til å generere statistikk fra del 1 av Tsokakis artikkel, legg til en stokastisk indikator på listen over indikatorer i skanneren og endre TASC Cross Prediction Statistical-indikatoren for å koble til stokastikk i stedet for dataserien Etter å ha fullført disse endringene, kjør skanningen igjen. De nye resultatene vil være basert på stokastikk snarere enn underliggende data Figur 8.FIGURE 8 NEOTICKER, STOCHASTICS CROSSOVERS Her er utvalgsresultater av en skanning basert på stokastikk i stedet for de underliggende dataene. En nedlastbar versjon av alle indikatorer og eksempeldiagrammer vil være tilgjengelig på NeoTicker bloggsider .-- Kenneth Yuen, TickQuest Inkluder GO GÅ TILBAKE AIQ FLYGGJENNOMGANGSREGLER DEL II. AIQ-koden for Dimitris Tsokakis TC-indikator beskrevet i del 1 og 2 i sin artikkel, Moving Average Crossovers, samt et beslektet handelssystem som jeg har utviklet for å teste indikatoren, vises her. Jeg brukte NASDAQ 100-listen over aksjer og to enkle handelssystemer Den første bruker den tradisjonelle crossover av to bevegelige gjennomsnitt av en stokastisk indikator og kjøper whe n K krysser opp fra under DI brukte forfatterens foreslåtte parametere på 20 og 30 dager. Jeg oppretter også et handelssystem som bruker TC1-indikatoren på samme måte som forfatteren antyder - det vil si når TC1 krysser ned fra oven gjennom D, da genereres et kjøpesignal. Korttidshandler bruker omvendt av disse reglene. Målet mitt var å se om den omtrentlige en-dagers ledelsen på kryssene som TC1 vanligvis gir, ville vise en bedre avkastning enn å bruke den tradisjonelle crossover av K - og D-indikatorene. Ved bruk av AIQ EDS-modulen, som tester alle handler på en aksje basis, sammenlignet jeg langsidehandlerne for en fem-dagers fastholdelsesperiode og en tre-dagers fastholdingsperiode for kort - side handler Ingen andre utgangskriterier ble brukt. I figur 9 viser jeg resultatene av disse faste periodene TC1 viser forbedrede resultater over tradisjonell bruk av K og D Begge testene ble kjørt ved hjelp av et trendfilter på NDX. FIGURE 9 AIQ, PREDICTIVE CROSSOVERS Her er resultatet av en fast periode-test sammenligner tradisjonelle K, D-kryssoverganger mot TC1-overganger. Du kan se at TC1 viser forbedrede resultater over den tradisjonelle bruken av K og D. Denne koden kan lastes ned fra AIQs nettside på eller kopieres og limes fra STOCKS COMMODITIES nettsiden på. --Richard Denning AIQ Systems GÅ TILBAKE TRADECISION FLYTTNING AVERAGE CROSSOVERS DEL II. I Moving Average Crossovers Del II i dette nummeret utvikler Dimitris Tsokakis videre sine kryssforventningsideer og ser på handelsmulighetene som oppstår som et resultat av å redusere lagret av den bevegelige gjennomsnittlige MA crossover. The Function Builder i Tradecision gjør det mulig å gjenskape morgendagens nært TC tilpassede funksjon. For å forutsi SMA kryssene med stokastikk må du opprette en ny tilpasset studie ved hjelp av Study Builder. Følgende er koden for study. To bruke denne funksjonen og studere i Tradecision, besøk Traders Tips-området på eller kopier koden fra STOCKS COMMODITIES nettsiden. Et eksempeldiagram er vist på Figur 10.FIGURE 10 TRADECISION, PROBABLE CROSSOVERS H er et eksempel på bruk av Dimitris Tsokakis teknikk for å forutsi SMA krysser med stokastikk ved hjelp av Tradecision s tilpassede studier. - Alex Grechanowski Alyuda Research, Inc 510 931-7808 GÅ TILBAKE STRATASKURSKAP BEVÆRENDE GJENNOMMENDE KROSSOVERS DEL II. I denne andre delen av Moving Average Crossovers av Dimitris Tsokakis, med den første delen som kommer fram i februar 2007, får vi en bedre følelse av hvordan denne metoden kan brukes i praksis. Vi ser også hvordan den kan åpnes for bruk sammen med andre indikatorer Å kunne kjøpe og selge signaler en dag tidligere enn du ellers ville, kan sikkert åpne opp noen nye handelsmuligheter. Vi testet flere systemer ved hjelp av TC crossover tilnærming for å se hvordan resultatene ville sammenligne med de opprinnelige systemene. I de fleste tilfeller, gjennomsnittlig gevinst økte og gjennomsnittlig tap redusert når TC crossover tilnærming ble brukt, akkurat som forventet, men kanskje viktigere, virkningen av TC crossover var se men mer signifikant i systemer med kortere holdingsperioder Dette er fornuftig når du vurderer at en dagsforsinkelse vil ha større innvirkning på en 10-dagers beholdning enn en 100-dagers beholdning. Et eksempel på TC-overgangen er vist i figur 11.FIGURE 11 STRATASEARCH, PROBABLE CROSSOVERS De sirklede områdene viser hvordan TC crossover forutsetter standard crossover. Denne nedgangen i lag kan bidra til å presse ut ekstra fortjeneste. Som med alle våre andre StrataSearch Traders Tips, kan tilleggsinformasjon, inkludert plugin-moduler, bli funnet i det felles området av brukerforumet Denne måneden inneholder plugin-modulen også en rekke forhåndsbyggede handelsregler som lar deg inkludere denne indikatoren i automatiserte søk. Bare installer plugin-modulen og start ditt automatiserte søk. - Pete Rast Avarin Systems Inc GÅ TILBAKE TRADINGSOLUTIONS BEHOV AVGJENNE KROSSOVERS DEL II. I artikkelen Moving Average Crossovers Del II beskriver Dimitris Tsokakis noen funksjoner og regler for å oppdage sannsynlig flytte avera ge crossovers. Disse funksjonene kan inngås i TradingSolutions som beskrevet nedenfor. De er også tilgjengelige som en funksjonsfil som kan lastes ned fra TradingSolutions-nettsiden i løsningsbiblioteket. Også inkludert er en funksjon for å kombinere alle spådommene til en enkelt retningsstyrke indikator .-- Gary Geniesse NeuroDimension, Inc 800 634-3327, 352 377-5144 GÅ TILBAKE VT TRADER FLYTTING AVERAGE CROSSOVERS DEL II. Denne måneds s Traders Tips-artikkel utvides siste månedens artikkel, Anticipating Moving Average Crossovers, av Dimitris Tsokakis Dette måned diskuterer Tsokakis igjen fordelene ved å kunne forutsi nøyaktig bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Han diskuterer også hvordan forventningen om overganger kan brukes sammen med andre indikatorer som den langsomme stokastiske og RSI. For å feste dette handelssystemet til et diagram, til høyre - klikk i diagramvinduet og velg dette handelssystemet fra listen Når det er festet til diagrammet, kan parametrene være cu stomized ved å høyreklikke over handelssystemetiketten og velge Edit Trading Systems Properties. We vil tilby dette handelssystemet, Anticipation crossover av MAs av den langsomme stokastiske D, for nedlasting i våre brukerfora. Et eksempeldiagram er vist i Figur 12 For å lære mer om VT Trader, besøk. FIGURE 12 VT TRADER, PROBABLE CROSSOVERS Her er et eksempel USD JPY 30-minutters lysestakediagram med handelssystemet vedlagt Små piler indikerer de stokastiske MA-spådommene, mens større piler indikerer de faktiske stokastiske MA-kryssene Inspektøren Vinduet tillater brukeren å se den stokastiske MA-kryssprediksjonsstatistikken. Opprinnelig publisert i mars 2007-utgaven av teknisk analyse av STOCKS COMMODITIES magazine. Alle rettigheter reservert. Copyright 2007, Technical Analysis, Inc.